Новые банковские стандарты оценки капитала
пн - пт 9:00 - 18:00

Новые банковские стандарты оценки капитала


23.01.2013

Вместо используемого сегодня упрощенного стандартизированного подхода к оценкам кредитных рисков, Центральный банк запустил продвинутые методики расчета по стандартам оценки капитала "Базель 2".

Данные методики отличаются возможностью отнести банковские активы к одному из классов риска, руководствуясь самостоятельной оценкой банка. Фундаментом этой оценки является система внутренних рейтингов качества, которые банк присваивает разным классам активов.

О необходимости внедрения нового метода расчета кредитных рисков крупнейшие отечественные банки говорят уже давно. Теперь новый подход позволит банкам высвободить капитал, излишне зарезервированный в результате приблизительности итогов расчета упрощенного подхода.

Несмотря на долгожданное нововведение «Базеля 2», мгновенных результатов ждать не стоит. Рекомендации по переходу на новую методику расчета – лишь старт длительного и кропотливого процесса перехода финансово-кредитных учреждений на более тонкие и точные механизмы оценки рисков. Кроме того, настороженность вызывает буквальное воспроизведение в рекомендациях ЦБ требований Базельского комитета без учета необходимости адаптации принципов «Базель 2» к реалиям российской банковской системы.